Best Trading System For Stocks

Não é importante se você está certo ou errado, é mais importante o quanto você perde quando está errado e quanto ganha dinheiro quando você está certo .: George Soros Gostei dessa página Compartilhe com seus amigos no Facebook ou no Google. Meu Sistema de Negociação Eu atualmente estou lendo um livro que descreve um Livingquot pelo Dr. Alexander Elder. Dr. Elder é um psiquiatra que parece estar muito interessado em psicologia comercial e sistemas de comércio. O que diferencia esse livro da maioria dos outros em análise de estoque é o plano de fundo profissional do autor. A maioria dos livros de investimento ou negociação geralmente fala sobre estratégias de negociação ou análise de mercado. Este livro, no entanto, também se concentra em componente frequentemente negligenciado de um sistema comercial bem sucedido e que é psicologia ou parte comportamental da negociação. Eu particularmente gostei de capítulos sobre psicologia comercial e os achei úteis e práticos. Eu recomendaria este livro aos interessados ​​em negociar. Clique aqui para obter algumas anotações ou vá até o final desta página, ou melhor, saia e compre este livro. Você também pode encontrá-lo na metade ou no eBay Este livro me fez conscientizar algumas das minhas fraquezas e pediu que se aproximasse das negociações de forma mais sistemática. Quero formalizar e documentar meu sistema comercial, então aqui está. Dr. Elder enfatiza que o sucesso de um sistema comercial depende de três pilares: eu tenho investido (não negociando) em ações desde que eu estava na faculdade. No entanto, em meados dos anos 90, criei uma empresa de corretagem de ações na Índia e obtive um lugar na maior bolsa de valores das Índias. Foi quando entrei em contato com o funcionamento de uma bolsa de valores, várias estratégias de negociação de comerciantes e cotações de ações em tempo real e execuções de ordens na minha frente. Eu acho que essa proximidade contínua com as flutuações do mercado e as interações com muitos comerciantes (a maioria deles perdedores) me atraíram e antes que eu pudesse perceber, eu também estava viciado em negociação, como muitos outros. Durante esses 3 anos, troquei muito e perdi a maior parte do tempo. Como o Dr. Elder salienta em seu livro, eu era viciado em negociação. Como um alcoólatra, não consegui me controlar. Eu também não tinha um sistema comercial formal. Eu queria me enriquecer rapidamente, mas continuava a perder a maior parte do tempo. Isso foi frustrante. Muitas vezes eu decidi sair do jogo, mas não pude sair também. Eu não era melhor do que um alchoholic. Este é o momento em que me mudei para os EUA e acabei com meu comércio. (Nem todos foram ruins nesses três anos. Durante os últimos meses antes de sair da Índia, entrei em contato com um comerciante. Ele me explicou uma estratégia comercial única. Fiquei impressionado com a simplicidade, lógica e abordagem científica. Inicialmente eu estava Mantendo registros em papel e depois eu aprendi o PowerBuilder de um amigo e criei um programa. Se você visitou lições de negociação no meu site, provavelmente você sabe do que estou falando.) Embora eu tenha uma estratégia de negociação bastante boa (item 2 no Lista acima), faltava os outros dois pilares de um sistema de comércio de som. O comércio é um jogo de curto prazo (em vez de uma guerra entre compradores e vendedores), onde nossas emoções e habilidades de gerenciamento de dinheiro desempenham um papel crucial como uma estratégia comercial em nosso sucesso ou fracasso. Quando eu negociava na Índia, eu era um animal híbrido - algum investidor e algum comerciante. Eu entraria em um comércio muitos (nem todos) vezes como no investidor. Se o estoque se mover em direção favorável, como um comerciante, eu reservaria meu lucro. No entanto, se fosse contrário à minha posição, eu me transformaria em um investidor e continuaria para sempre. Então, meus lucros eram geralmente pequenos e as perdas eram devastadoras. Pequenos lucros em alguns comércios aumentariam minha confiança e me faziam sentir o cara mais inteligente. Em seguida, eu tomaria uma posição muito maior e perderia tudo. Eu acho que isso não é apenas minha história, mas é da maioria dos comerciantes. Não quero perder seu tempo na minha história. O seguinte é o meu sistema comercial proposto com algumas contribuições do livro acima. Sistema de negociação Regras de gerenciamento de dinheiro: eu quero abordar negociação com um capital de 20.000. Este é o meu capital de risco e eu ficaria confortável, mesmo que eu perdi todo esse dinheiro ao longo do período. Em qualquer comércio, a perda máxima que eu tomaria é de 400 (aproximadamente 2 do meu capital de risco inicial). Em nenhuma circunstância, eu deveria deixar minhas perdas ultrapassar esse limite. Geralmente, eu tomaria uma posição que requer investimento de cinco a dez vezes o risco assumido. Isso se traduz em uma posição de 2.000 a 4.000 quando o risco é de 400. No entanto, a exceção a esta regra é permitida desde que a quantidade arriscada esteja dentro de 400. Este sendo meu capital de risco, eu deixaria qualquer tentação de ganhar retorno sobre isso. Posso manter o excesso de dinheiro (fora deste valor de 20k ou residual) no Mercado do Dinheiro ou em uma conta de corretagem, mas não gostaria de investir em ações apenas por fazer meu dinheiro funcionar para mim. Isto é para se certificar de que eu Não use dois chapéus ao mesmo tempo - investidores e comerciantes. Se eu começar a ganhar lucro, eu retiraria lucro sempre que chegar a 5.000. Se eu perder dinheiro, eu não traria nenhum fundo novo e adicionaria esse capital de risco de 20.000. Regras de Psicologia de Negociação: Eu tomaria uma posição quando os retornos esperados estiverem entre duas a três vezes o risco assumido. Isto significa para um risco de 400, a posição deve ter um lucro esperado de cerca de 800 a 1.200 dólares. Eu criaria um sistema de manutenção de registro ou usaria um formulário para registrar todas as trocas comerciais. Gostaria de escrever detalhes, razões para o comércio, bem como expectativas sobre um pedaço de papel antes de eu negociar. Isto é para se certificar de que vejo minhas emoções enquanto elas mudam. Como fato, depois de entrar em um comércio, nossas atitudes e expectativas muitas vezes mudam e, na maioria das vezes, nem nos percebemos. Esta é a maior armadilha psicológica para qualquer investidor. Quando enfrentando uma perda, eu tomaria isso antes de aumentar. Eu aderiria estritamente ao meu stoploss. Ao olhar para um lucro, eu não fecharia a posição logo, temendo que o lucro possa ser eliminado. Eu ganho lucros em uma posição somente quando o alvo for atingido (pense sobre isso: tente usar uma parada protetora posterior se você ainda encontrar escopo de ganhos adicionais). Ou minha estratégia de negociação mostrou um sinal contador no estoque. Eu não permitiria que minha perda em uma posição fosse além do meu stoploss inicial (perda de 400). Se eu me encontrasse em uma (s) posição (s) com mais perda do que 400, eu abandonaria o jogo com o reconhecimento de que não estou psicologicamente e emocionalmente maduro (caber) para negociar ações no momento. Se eu perder em três posições consecutivas, eu faria uma análise formal das situações em uma forma escrita antes de eu tomar a próxima posição. (O que deu errado Quais foram os fatores por trás? Qual é a lição O que mudará na estratégia de negociação) Se eu perder em uma posição, eu não ficaria olhando o mesmo estoque apenas para uma oportunidade de recuperar minha perda passada. Uma vez que perdemos em estoque, nossas emoções são susceptíveis de desfocar nossa racionalidade e nos arrastam para outra posição errada no mesmo estoque. (Em termos de finanças comportamentais, esta é a contabilidade mental. De alguma forma, tendemos a recuperar o dinheiro em uma mesma conta mental. Não precisamos fazê-lo). Da mesma forma, se eu tiver sucesso com uma posição de estoque, eu não ficaria olhando para isso apenas para duplicar Meu sucesso. Não vou evitar ou adiar as oportunidades de negociação, a fim de minimizar as comissões de corretagem. (Também comercialize com corretores de baixa comissão para minimizar a corretagem e, portanto, os custos de negociação. No entanto, quando uma oportunidade comercial está lá, não deixe passar apenas por economizar comissões.) Eu continuaria observando minhas emoções. Se eu achava assustado, ganancioso, sonhando com o dia, muito animado com um comércio, posição, perda ou lucro, não sou um material de comerciante. Eu tenho que me comportar de forma neutra o tempo todo para tomar decisões racionais. Se eu encontrar emoções difíceis de controlar, eu deveria sair da negociação. Estratégia de negociação: nunca confunda o investimento com a negociação. Não troque um estoque apenas olhando seus fundamentos, reputação da empresa ou o preço atual. (Se for esse o caso, pode ser investido em sua conta de investimento ou fundos.) Tem que haver uma razão convincente para a decisão de criar uma posição (comércio): Por que esse estoque, por que a esse preço e por que neste momento. Tome uma posição quando as recompensas potenciais superarem o risco potencial. Uma posição ideal é aquela em que os retornos esperados são cerca de três vezes o risco assumido. Isso significa que para um risco de 400, a posição deve ter lucro esperado de 1.200 dólares. Veja os gráficos - últimos 5 dias, 3 meses e 6 meses. Negocie um estoque com base em padrões, linhas de tendência, lacunas ou rupturas. Evite negociar em indicadores mecânicos (o Dr. Elder sugere uma estratégia convincente, o Sistema de Negociação de Triplo de tela, baseado em indicadores mecânicos. Por favor, veja a parte inferior desta página para obter detalhes). Entre em um comércio com base nos sinais que uso. Visite geocitiespateljrStockLessons. htm (Atualmente coloquei 4 lições, mas pretendo colocá-las todas quando eu tiver tempo). Sempre que a tendência que você está montando aborda suporte ou resistência, você tem duas opções: quer para obter lucros ou apertar a parada protetora. Quando um gráfico é forte, não corra após alguns centavos. Acredite em si mesmo. Uma verdadeira fuga em um gráfico pode não ser seguida por uma retração no intervalo. (Pense em SUNW quando eu tentei comprar a um preço mais baixo depois de uma ruptura.) (Eu vou colocar todos os meus negócios no meu quadro de mensagens TradingIdeas assim que eu fizer um. Eu acho que se eu torná-los públicos, seria Trabalhar como um controle sobre minha psicologia e comportamento. Além disso, esse quadro de mensagens é uma boa alternativa para uma manutenção de registro baseada em papel. Obrigado a todos.) Aviso: Esta página não pretende encorajar ninguém a negociar. Este é um sistema comercial para uso pessoal e pode não ser apropriado ou adequado às suas condições financeiras, objetivos financeiros ou circunstâncias. Os negócios que eu postei no meu quadro de mensagens são para fins de manutenção de registros e não uma recomendação nem um convite para qualquer um negociar. No entanto, você pode usar qualquer material no meu site ou opiniões e pensou no meu quadro de mensagens, se você achar adequado e apropriado para você. Você também pode assistir minhas experiências no meu TradingLab (TradingIdeas). Lembre-se de que as ações comerciais são muito arriscadas e precisam de uma abordagem disciplinada, autocontrole e experiência significativa. Em suma, eu não conheço um idioma de advogados nem posso contratar um para este propósito, mas eu quero avisá-lo adequadamente. Você é o único responsável pelas conseqüências de suas decisões comerciais. Algumas notas mais do livro: O melhor momento para comprar uma descoberta positiva em um gráfico diário é quando sua análise do gráfico semanal sugere que uma nova tendência de alta está se desenvolvendo. Verbas verdadeiras são confirmadas pelo volume pesado. Os preços das ações gastam mais tempo nas gamas de negociação do que nas tendências. A negociação em intervalos de negociação exige diferentes táticas do que negociar tendências. Quando você vai em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa, você deve dar a essa tendência um benefício da dúvida e não ser abalado com facilidade. Vale a pena manter seu cinto de segurança e aguentar enquanto a tendência persistir. Quando você troca um intervalo de negociação, você precisa ser ágil e fechar sua posição ao menor sinal de uma inversão. Nas tendências, siga a força e nas fúrias comerciais, faça o contrário. Quando você deseja negociar uma ruptura, você deve decidir se deseja comprar em antecipação, durante uma interrupção ou em uma retirada após uma ruptura válida. Se possível, compre um terço em cada um deles. Quando os profissionais estão em dúvida, eles olham o quadro geral (gráfico semanal ou mensal em vez de um diário), mas as imagens se concentram em gráficos de curto prazo. O número a ser utilizado para uma EMA (Exponential Moving Average) Veja se você pode encontrar um ciclo. Se você encontrar um ciclo de 22 dias, use uma média móvel de 11 dias. Se o ciclo for de 34 dias, use uma média móvel de 17 dias. O problema é que os ciclos continuam mudando os seus limites. Quando o EMA aumenta, troque pelo lado longo. Se cair, troque do lado curto. Quando a EMA fica plana e apenas muda um pouco, identifica um mercado sem rumo e sem tendências. MACD Historgram é uma das melhores ferramentas. A inclinação do Historgram é mais importante do que a sua posição acima ou abaixo do centerine. Eles são mais úteis em gráficos semanais do que nos gráficos diários. Divergências entre MACD Histograma e os preços ocorrem apenas algumas vezes por ano, mas eles dão algumas das mensagens mais poderosas - quotextra-strengthquot comprar ou vender sinais. Quero vender curto quando o histograma MACD marca o seu segundo e inferior, enquanto os preços estão em uma nova alta. Coloque uma parada protetora acima do mais alto alto. Os osciladores Long. quot (RSI, ROC, Momentum, Williams, Stochastics) funcionam muito bem nas gamas de negociação, mas dão sinais prematuros e perigosos quando uma nova tendência entra em erupção de uma faixa de negociação. As divergências em osciladores são a melhor parte delas. Momentum é P-Pn enquanto ROC é PPn P Preço hoje, Pn Price no ntimo dia. Uma regra geral com todos os osciladores - quando em dúvida, torná-los mais curtos. Isso é o oposto da tendência seguindo indicadores como MA, EMA, MACD, etc. RSI 100 - (100 (1RS)) Onde RS (Média do fechamento líquido UP muda para um número selecionado de dias) (Média da rede ABAIXO) Nota: use N como denominador em ambas médias Sistema de Negociação de Tela Tripla Identifique a tendência semanal usando um indicador de tendência e negocie apenas em sua direção. (EMA, MACD, MACD Histograma, Tendência, etc.) Aplicar um oscilador em um gráfico diário. Use quedas diárias durante as tendências elevatórias semanais para encontrar oportunidades de compra e reuniões diárias durante as tendências de baixa semanais para encontrar oportunidades de curto prazo. Use a técnica de compra-paragem após a tendência semanal e o oscilador diário está desativado. Use a técnica de stop-stop que se arraste quando a tendência semanal está baixa e o oscilador diário está em alta. Coloque um pedido de compra um tick acima do máximo do dia anterior. Mais ações para Day Trading Aprenda a escolher os melhores estoques para Day Trading Uma pergunta que eu recebo sempre é quando I8217m apresentando seminários é como escolher os melhores estoques para o dia de negociação e Swing trading esta é uma ótima questão e que pode fazer uma grande diferença na sua linha de fundo. Escolher os estoques incorretos pode ser um dos principais fatores que contribuem para o fato de alguns negócios que não funcionam e outros. Muitas vezes, a mesma configuração pode ter resultados totalmente diferentes ao negociar dois estoques separados, mas relacionados, mesmo os estoques que têm um alto grau de correlação podem ter um resultado diferente na sua linha inferior se você não escolher o melhor executante dos dois Criar Filtragem Sistema para escolher os melhores estoques para a negociação diária Cada estoque que eu escolho para a minha lista de sucessos diária, como eu gosto de chamar, passa por um processo de filtragem que I8217ve usado há vários anos. It8217s é um processo simples que você pode usar e ajustar aos seus critérios. Depois de começar a usar este tipo de método, ele se tornará uma segunda natureza e você achará que sempre que você olha as ações, você começará automaticamente a analisar e a pensar se ele se encaixa seus critérios de forma subconsciente. Criando um sistema de filtragem irá ajudá-lo a selecionar o melhor preço de ações do Candidato. O primeiro e o fator mais óbvio que eu olho é o preço do estoque. Se I8217m vai por muito tempo eu geralmente fico com ações com preços superiores a 20,00. Se I8217m vendendo ações, eu posso procurar ações com preços mais baixos, mas eu nunca vou abaixo das 15,00. Tem que haver uma boa razão para eu olhar para um estoque que tem preços na faixa baixa, caso contrário, fico com estoques com preço entre 30,00 e 150,00 por ação. Eu acho que as ações com preços mais altos têm mais volatilidade do preço intra-dia do que as ações com preços mais baixos. Você quer encontrar ações com forte volatilidade, então, sempre tente ir para o estoque mais caro, se você tiver que escolher entre dois estoques diferentes. Estoques de preços mais altos tendem a se mover mais do que os estoques com preços mais baixos e a análise de spread. Isso é algo que os donos de novatos don8217t prestam muita atenção porque eles não conseguem perceber o quanto os spreads podem prejudicar sua linha de fundo. O volume diário de negociação influencia em grande parte o spread entre a oferta e a oferta, portanto, certifique-se de trocar ações com um volume médio diário superior a 250.000. As ações que têm baixo volume diário podem exibir forte volatilidade, mas os spreads serão tão amplos que o seu potencial de lucro entre o momento em que você entrar no comércio e sair do comércio será aniquilado devido à diferença entre a oferta e a oferta. Antes de tomar sua decisão final para entrar em uma posição, verifique sempre a oferta e a oferta ao vivo e veja o quão longe é a propagação. Isso lhe dará uma boa idéia do que sua perda será no spread sozinho. Certifique-se de que seus spreads são apertados Pesquisar a expansão da faixa diária Outro fator importante que você deve examinar antes da entrada é a faixa de negociação diária. Alguns estoques têm uma faixa de negociação relativamente pequena que os torna bons candidatos para o dia comercial. No entanto, cada estoque em um ponto ou outro, independentemente de suas características típicas, passa por um período de expansão de alcance. Isso costuma ocorrer quando existem algumas notícias fundamentais relacionadas ao setor empresarial específico ou à própria empresa e tem um efeito significativo na faixa de negociação diária do estoque. Esses períodos de expansão da gama são períodos ideais para o dia de comercialização, portanto, certifique-se de saber como determinar se a expansão significativa do alcance está ocorrendo. Eu prefiro usar o indicador Average True Range para determinar a expansão da faixa. Eu escrevi vários artigos sobre como usar o ATR para determinar o alcance diário e você pode encontrá-los em Marketgeeks. Em resumo, o ATR mede o intervalo de negociação diário e mede o total durante um período de tempo especificado. Você deve certificar-se de que o ATR está aumentando significativamente e produzindo uma faixa diária mínima de 2.00 Caso contrário, o estoque won8217t dar-lhe potencial de lucro suficiente para tornar o seu risco para o nível de recompensa alto o suficiente para trocá-lo em primeiro lugar. O ATR é o melhor indicador para análise de volatilidade Análise do setor Um dos maiores fatores de condução para ações individuais é seu setor. Os setores estatísticos são responsáveis ​​por cerca de 70 de todo o movimento de ações individuais. Então, saber o que outras ações no setor de ações escolhidas estão fazendo pode ser muito importante para determinar se você quer adicionar o estoque à sua lista de acerto diário ou não. Pegue o ouro, por exemplo, você pode ver, comparando essas duas ações separadas, como elas se movem na mesma direção na maior parte do tempo. Se você olhar para a maioria dos setores, como o petróleo, os semicondutores, bem como dezenas de outros, você verá uma forte correlação entre ações individuais. Os estoques nos mesmos grupos da indústria têm correlação muito alta entre si. Observe como as duas empresas separadas estão se movendo de forma quase idêntica entre si. Você duplicará sua posição ao negociar esses dois estoques ao mesmo tempo. Compare estoques em sua lista para se certificar de que você evite esse tipo de correlação Don8217t Coloque todos os ovos em uma cesta Não prestar atenção à correlação é um dos erros mais comuns que os iniciantes fazem quando criam suas listas de sucesso. Eu não sei por que isso acontece, mas muitos comerciantes não pensam que a correlação é um grande negócio. Lembre-se se você está negociando duas ações que estão negociando de forma similar, você está dobrando seu risco em vez de diversificá-lo. Seu objetivo na escolha das melhores ações para o dia de negociação é encontrar ações que não estejam correlacionadas entre si. Isso lhe dará a melhor diversificação e oportunidade da sua lista de sucesso diária. Recentemente participei de um seminário e notei um comerciante que estava segurando quatro ações de semicondutores ao mesmo tempo. Esta é uma grande bandeira vermelha que você pode evitar fazendo análises de correlação adequadas. Negociar estoques em indústrias completamente diferentes, tão distantes uns dos outros quanto possível. Desta forma, você terá a melhor diversificação e oportunidade de lucrar com diferentes setores. Diversificação pode aumentar drasticamente sua linha inferior Se for usado corretamente Coisas para manter em mente Ao selecionar os melhores estoques para o dia de negociação ou swing trading, certifique-se de seguir estas diretrizes básicas. Sempre escolha ações voláteis com preços mais altos que estão passando por uma expansão de alcance. Certifique-se de que você analise os spreads em tempo real entre a oferta e a oferta para garantir que os spreads sejam apertados. Sempre olhe a correlação e análise do setor antes de selecionar seus estoques para sua lista diária de sucesso. Nosso programa Floor Traders Edge faz um ótimo trabalho de selecionar ações com a melhor força relativa e outros critérios para o dia comercial. Tenha um excelente dia de negociação Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks