Trading System Research

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores geralmente são usados ​​para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo em análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução e o preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza quando traz o sistema ao vivo. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um importante obstáculo para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode entrar no desenvolvimento de um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também há muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Trader originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou fez. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Esta não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez isso seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é buscar sistemas que Oferecer uma versão de avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio se orgulha. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 1 Você está procurando algo novo - Software completo de negociação (banco de dados múltiplo, back-testing do portfólio verdadeiro, gráficos avançados, gerenciamento avançado de dinheiro, compósitos, previsão de rede neural e muitos outros plug-ins) - Servidor de compartilhamento onde os usuários podem compartilhar sistemas de negociação, baixar itens, regras, scripts, itens compostos. - Website da rede social onde os usuários podem avaliar, comentar, baixar outros usuários, compartilhar itens, discutir e aprender de outros comerciantes, acompanhar outros downloads de comerciantes, uploads. O software está atualmente em uma fase de teste beta, obtenha sua cópia GRATUITA agora, visite o site QuantShare. 21 de setembro Conjunto de filtros Parte 2 Aqui está a descrição dos próximos três conjuntos de filtros que estou atualmente testando: 4 - SF4. IBD Top 10 Under 10 Preço máximo 10 Volume diário mínimo 500 000 Alertas Alertas. CA20, CA50, CAR, CB20, CB200, CB50, CDHR, FGUR, GDBOT, PDD, PFH25 PFL25, PUD, SV As teses de alerta são testadas com a configuração de filtros descrita acima. Conjunto de filtros Parte 2 - Leia mais 20 de setembro Conjunto de filtros Estou atualmente backtesting 13 conjunto de filtros, Aqui está a descrição dos três primeiros: 1 - SF1 Preço Mínimo 10 Difusão Máxima 20 Moedas Mínimo Dólar Volume 10 Milhões de Dólares Volatilidade Mínima 0.4 Os alertas mais longos são testados novamente. Conjunto de filtros - Leia mais 16 de setembro Outro Odds Maker Nas próximas semanas, disponibilizarei alguns dados sobre estratégias de idéias comerciais. Vou mostrar-lhe algumas estratégias de idéias comerciais e seu desempenho ao longo do tempo. Isso será possível graças a um software que desenvolvi e que funciona como o Odds Maker de idéias comerciais. Por enquanto, algumas melhorias devem ser feitas, então vou mantê-lo atualizado sobre o lançamento dos primeiros gráficos. 14 de setembro Alerta NR7 e filtro de propagação de min. Eu gosto de Trade-Ideas porque eles fornecem o melhor scanner de tempo real do mercado e eles tentam manter seu software melhor ao adicionar recursos constantemente novos. A atualização de Trade-Ideas pode ser a melhoria no próprio software ou a adição de alertas e filtros. Esta semana, temos um novo alerta e uma nova atualização de filtro, eles não estão relacionados, mas acho que eles são ótimos complementos. Primeiro, o alerta consiste em um padrão NR7 é um padrão de gráfico baseado em castiçais tradicionais. NR7 Alert e Min Spread Filter - Leia mais 10 de setembro Comprar estoque em pullback Na minha opinião, é sempre melhor comprar um estoque em uma tendência de alta do que comprar um em uma tendência de baixa. Uma estratégia que é bem conhecida, mas eu pessoalmente nunca a testei, é comprar mergulho na tendência de alta. Comprar em uma retração enquanto o estoque está em tendência, é uma estratégia comum usada por muitos comerciantes em todo o mundo. Esta estratégia pode ser modelada em Trade-Ideas e vou começar a testá-lo em breve. Comprar estoque em pullback - Leia mais Atualização dos sistemas de negociação do dia 23 de janeiro Uma nova regra de compra foi adicionada ao sistema de comércio do dia 5 (Alerta CHBOC). A nova regra é: Day range gt 90, as outras regras permanecem as mesmas. O novo retorno diário é de 0,52. O sistema de comércio diário 6 (Alerta CARC) mostra um desempenho negativo, vamos deixá-lo funcionar por algumas semanas e se o retorno continuar negativo, então substituiremos essa estratégia ou tentaremos encontrar um conjunto rentável de filtros com o alerta CARC. O retorno diário do CARC é de -0,08. Atualização de sistemas de troca de jornais - Leia mais 20 de janeiro Webinars de TICK e TRIN Eu encontrei um webinar muito bom sobre TICK e TRIN no site do CBOT. Aqui está o URL: cbotcbotpubcontdetail 0,3206,105821727,00.html Você pode baixar este webinar e assisti-lo com um jogador real ou baixar um slide. Se você dar uma olhada nos webinars disponíveis no CBOT, você pode encontrar outros webinars falando sobre TICK e TRIN. O autor deste webinar, fez algumas estatísticas interessantes sobre dados TICK e TRIN. TICK e TRIN webinars - Leia mais 19 de janeiro TICK e TRIN indicadores TICK e TRIN são dois indicadores que medem o sentimento geral do mercado. Eles podem ser usados ​​tanto para determinar o movimento do mercado a curto prazo. Esses indicadores não são bem conhecidos pelos comerciantes, e porque eles podem ser muito importantes na implementação de estratégias de negociação, vou explicar neste artigo quais são esses indicadores. Primeiro, os dados do tick podem ser encontrados na NYSE, NASDAQ ou AMEX TICK na NYSE é a diferença entre os carrapatos e os tiques baixos para todas as ações que são negociadas nesta troca. Exemplo: Agora, existem 400 ações cujo último comércio é um tick up e 200 ações cujo último comércio é um down tick, os dados Tick mostram então um valor de 200. Indicadores TICK e TRIN - Leia mais 18 de janeiro Retorno diário da negociação Os cinco sistemas de negociação foram atualizados ontem. Segunda-feira, o mercado dos EUA estava fechado. Houve algumas mudanças menores no desempenho do sistema de negociação. O sistema de negociação em curso obtém um aumento no retorno diário e mostra agora um retorno de 0,48 diariamente, aproximadamente 10,58 mensalmente. O retorno do sistema de fuga de canal diminuiu e mostra um retorno diário de 0,44 ou 9,66 mensalmente. Retorno diário dos sistemas de negociação - Leia mais 13 de janeiro O ADX é o melhor indicador técnico Aqui está um link onde as pessoas estão falando do ADX (indicador de movimento direcional), eles estão dizendo que ADX é provavelmente o melhor indicador que pode ser usado para scalpers, Comerciantes do dia, negociantes de swing e operadores de posições pares. A primeira coisa que fiz depois de ler este tópico, está criando um sistema de negociação com base nesse indicador e testando-o novamente. O problema é que eu não tenho dados de tick, então eu usei os dados do final do dia e criei resultados muito agradáveis, então eu realmente sugiro que você considere o ADX e faça seu trabalho em casa (back-testing). ADX é o melhor indicador técnico - Leia mais 12 de janeiro O que faz um estoque adequado para a troca do dia Todas as ações devem ter algumas características básicas ou fatores que o tornam adequado para a comercialização do dia, as seguintes características são as mais importantes: 149 Liquidez 149 Difusão 149 Volatilidade Primeiro , A liquidez é necessária porque você deseja entrar e sair de um comércio rapidamente. A liquidez também faz com que algum padrão seja mais forte, imagine uma fuga de canal que ocorre se o estoque não for líquido, então ninguém fará o estoque se mover mais alto. O que faz um estoque adequado para o dia de negociação - Leia mais 11 de janeiro CHBO supera o índice Russell2000 durante o mercado de touro e urso Eu compararei neste artigo o desempenho de CHBO alerta o desempenho de VS do índice Russell2000. Para ser rentável, um alerta deve superar o índice em mercados de touro e urso. Para cada troca que recebi, calculo o desempenho do Índice Russell2000 durante o período de retenção do comércio. Exemplo: CHBO Alert for GOOG, comprei o estoque 400 às 10:00 e vendi o estoque 410 às 12:00 para uma performance de 2,5, durante esse tempo o índice Russell2000 era às 660 às 10:00 e 666,6 às 12 : 00, seu desempenho foi aproximadamente 1. O estoque superou o índice Russell2000. CHBO supera o índice Russell2000 durante o mercado de touro e urso - Leia mais SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO HOME TIPS DE AJUDA LINKS EMAIL FREE DAY TRADING SYSTEMS RESEARCH